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El análisis del riesgo crediticio alcanza nuevas cotas en el cloud
Escalable
La solución basada en cloud es escalable y multiplica por diez la capacidad del sistema heredado, alcanzando un pico de más de 220.000 millones de cálculos durante la noche.
Reducción masiva de costes
Trabajar el doble de rápido y a un tercio del coste del sistema heredado ha permitido al banco reducir permanentemente sus costes de procesamiento y empezar a desplegar la nueva plataforma en otras 38 sucursales en todo el mundo.
Una solución sin mantenimiento que cumple la normativa
Para sustituir la arquitectura heredada del banco, un equipo de GFT formado por diez personas desarrolló, dentro de un marco temporal regulatorio muy estricto, una solución nativa en el cloud que no precisa mantenimiento.
El reto
El riesgo como oportunidad
Como uno de los bancos más respetados del mundo, este gigante financiero global confía en la tecnología más avanzada para mantener su ventaja competitiva. Para respaldar su estrategia de digitalización, necesitaba migrar los procesos críticos de gestión y análisis del riesgo crediticio a un entorno moderno en el cloud que le permitiera mejorar el rendimiento, reducir los costes y aumentar la flexibilidad.
Calcular el riesgo de crédito de la contraparte es fundamental para que el banco pueda comprender, monitorizar y controlar su exposición a contrapartes. Esta información es crítica para los procesos de negociación, contabilidad y gestión de riesgos, así como para garantizar el cumplimiento normativo.
Con las nuevas regulaciones que entraron en vigor en enero de 2022, el banco tenía que implementar urgentemente un nuevo sistema que multiplicara por cinco su capacidad de procesamiento alterando lo más mínimo su operativa diaria. Tras un proceso exhaustivo de deliberación, el banco eligió a GFT como socio para materializar esta transformación.
El compromiso
El poder de una firme alianza
GFT aceptó el reto de desarrollar y entregar una arquitectura nativa del cloud para el streaming de datos de riesgo crediticio y análisis por lotes. Con un equipo de diez profesionales, GFT desarrolló una prueba de concepto en doce semanas. La prueba de concepto demostró que Google Cloud Dataflow podía procesar enormes flujos de trabajo de agregación y fijación de precios en base al riesgo crediticio.
La nueva arquitectura nativa en la nube sustituyó un stack tecnológico on-premise heredado que tenía dificultades para procesar a tiempo los enormes volúmenes de datos que maneja el banco. Desde el principio, GFT diseñó una solución centrada en la flexibilidad, escalabilidad y rapidez. La nueva solución demostró rápidamente la rapidez de procesamiento del cloud mejorando por diez la capacidad del sistema heredado y alcanzando un pico de más de 220.000 millones de cálculos de un día para otro.
Además de proporcionar una arquitectura de computación de alto rendimiento (HPC) para los cálculos del riesgo de contraparte, GFT amplió el alcance de la plataforma introduciendo simulaciones hipotéticas para el análisis de riesgos bajo demanda a fin de mejorar la gestión del riesgo.
El beneficio
Un banco a prueba de futuro
Con la nueva arquitectura desplegada en Londres y Hong Kong, el banco ha mejorado sustancialmente su agilidad y su capacidad de respuesta. Hoy puede desarrollar herramientas analíticas a medida en lugar de depender de proveedores externos. Esto le permite acortar el tiempo de lanzamiento al mercado para mantener su ventaja competitiva y satisfacer con seguridad los plazos de cumplimiento normativo.
La nueva plataforma ofrece una mejora radical en la gestión del riesgo. Los traders y los gestores de riesgos pueden realizar ahora a lo largo del día múltiples cálculos muy precisos de exposición al riesgo sin tener que preocuparse por las limitaciones del sistema. El banco puede simular posibles escenarios globales de estrés, por ejemplo, por el impacto del cambio climático o la inflación. Esto permite a la entidad adoptar medidas de cobertura y de gestión del riesgo de manera más proactiva y alinear su cartera de negociación en consecuencia.
El banco se encuentra ahora bien posicionado para afrontar el futuro e impulsar su crecimiento. La nueva arquitectura posibilita un escalado dinámico para absorber un rápido incremento del volumen de negociación. La solución también permite realizar cálculos más rápidos y eficaces del riesgo intradía y de las pérdidas y ganancias, así como reducir los costes de procesamiento de forma continua. Actualmente la plataforma se está desplegando en otras 38 sucursales en todo el mundo.
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Caso de éxito
Arquitectura de vanguardia nativa en la nube que sustituye al análisis de datos HPC tradicional del riesgo crediticio
